Validar a estratégia de negociação
Backtest Option Strategies, verifique o desempenho histórico, valide suas idéias de negociação de opções usando o simulador de opções / software / ferramenta como um serviço.
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Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread.
Gerencie estratégias de risco e backtest: Long Call, Long Put, Short Put.
Saiba como escolher as greves de opções ao testar novamente e ao otimizar a seleção de opções.
Analise o desempenho da estratégia de opções e valide idéias comerciais usando dados históricos.
Filtra estratégias por volatilidade, gregos, distância ao ponto de equilíbrio, desempenho técnico e muito mais.
O Oscreener permite estratégias de opções de backtest com métricas de desempenho histórico para análise e otimização de estratégias.
O comércio de opções foi tão simples:
a) Selecione os parâmetros de seleção no menu à esquerda.
b) Especifique stop loss (%) no menu do testador traseiro.
c) Teste sua estratégia e ajuste vários outros parâmetros.
Escolhendo o preço de ataque certo quando as opções de negociação podem determinar as chances de sucesso versus falha em longo prazo:
- A opção BAIXA no dinheiro abre e gt; levam a BAIXO lucro vs perda e gt; mas alta probabilidade de comércio bem sucedido.
O Oscreener trabalha com grupos predefinidos e todas as ações possíveis (ETFs e índices)
gregos, volatilidade implícita e até análises técnicas de estoque relacionadas.
Estratégia de opção Backtest Bear Call Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Bull Call Spread (tendência Neutral to Bullish)
Estratégia de opção Backtest Bear Put Spread (tendência Neutral to Bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Put (tendência bearish)
Estratégia de opção Backtest Long Call (tendência de alta)
Backtest Short Put opção estratégia (Neutral para Tendência Bullish)
uma. Especifique o patrimônio líquido individual ou crie portfólio de ações ou exiba todo o mercado de opções e reflita sua estratégia de opções.
b. Retorno de estratégia de opção (em%) também conhecido como 'retorno de risco'.
c. Orçamento por estratégia ou "risco máximo" (em dólares norte-americanos)
e. Volatilidade da frente (volatilidade implícita)
f. Gregos - Delta, Gamma, Theta, Vega.
g Volume de negociação - Número mínimo de contratos negociados em uma única etapa da estratégia de opções selecionadas.
h. Distância ao ponto de equilíbrio em% em cada estratégia de opção.
Eu. Equity Daily, Weekly, Monthly, Quarterly Performance Técnica em%
j. Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Average acima / abaixo em%.
Gráficos individuais de equidade para visualizar o lucro, o risco e a distância do limite para a expiração de cada estratégia de opção.
Por exemplo, o March Bull Put Spread no SHW no início de dezembro dá lucro de 15% no investimento quando o preço da ação continua a tendência e aumenta ou muda a tendência e permanece neutro. A estratégia ainda pode ser lucrativa, mesmo que o estoque da SHW cai 9%. (A visualização do risco é exibida no gráfico de amostra)
4) Os pontos de entrada e saída de estratégia histórica são claramente exibidos em um formato de várias colunas. Preço de entrada e saída de capital, lucro objetivo / lucro real em% e $, distância ao ponto de equilíbrio, preço de oferta / oferta, gregos, volatilidade e muito mais.
O Oscreener melhora a visibilidade nos negócios e permite que os comerciantes gerenciem o risco de forma mais eficaz.
Validar a estratégia de negociação
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Quantos dados são necessários para validar uma estratégia comercial de curto horizonte?
Suponha que se tenha uma idéia para uma estratégia de negociação de curto horizonte, que definiremos como tendo um período de espera médio de menos de 1 semana e uma latência necessária entre o cálculo do sinal e a execução de menos de 1 minuto. Esta categoria inclui muito mais do que apenas estratégias de mercado de alta freqüência. Também inclui a arbitragem estatística, a negociação baseada em notícias, os ganhos comerciais ou os lançamentos econômicos, a arbitragem entre mercados, a reversão / impulso a curto prazo, etc. Antes de sequer pensar em negociar essa estratégia, obviamente gostaria de voltar a testá-la de forma suficiente amostra de dados longa.
Quantos dados precisa adquirir para ter certeza de que a estratégia "funciona" e não é um acaso estatístico? Não quero dizer confiante o suficiente para apostar no rancho, mas confiante o suficiente para atribuir recursos adicionais significativos para encaminhar testes ou comercializar uma quantidade relativamente pequena de capital.
A aquisição de dados (e não apenas de dados de preço de mercado) pode ser muito dispendiosa ou impossível para alguns sinais, como aqueles baseados em séries temporais econômicas ou financeiras mais recentes. Como tal, esta questão é importante tanto para decidir quais estratégias investigar e quanto esperar para investir na aquisição de dados.
Uma resposta completa deve depender da Relação de Informação esperada da estratégia, uma vez que uma estratégia IR baixa levaria uma amostra muito mais longa para se distinguir do ruído.
Considere o erro padrão e, em particular, a distância entre os limites superior e inferior:
\ begin \ Delta = (\ bar + SE \ cdot \ alpha) - (\ bar - SE \ cdot \ alpha) = 2 \ cdot SE \ cdot \ alpha \ end.
Usando a fórmula para erro padrão, podemos resolver o tamanho da amostra:
onde $ s $ é o desvio padrão medido, que você já possui do seu cálculo de RI.
Eu estava testando um modelo de criação de mercado recentemente, que deveria retornar alguns pontos de base para cada comércio e queria estar confiante de que meus retornos eram realmente positivos (ou seja, não é um acaso). Então, eu escolhi uma distância de 3 bps $ (\ Delta = .0003) $. O desvio padrão medido da minha amostra foi de 45 pb $ (s = 0,0045) $. Para um intervalo de confiança de 95% $ (\ alpha = 1.96) $, meu tamanho de amostra precisa ser $ n = 3458 $ comércios. Eu teria escolhido uma distância mais estreita se eu estivesse simulando esse modelo, mas eu estava negociando ao vivo e não podia ser tão exigente com dinheiro na linha.
Eu imagino que, para um modelo de baixa freqüência que deveria retornar 1,5% por mês, eu gostaria de talvez 1% como a distância $ (\ Delta = .01) $. Se o esperado índice de Sharpe fosse 3, então o desvio padrão seria 1,7% $ (s = .017) $, com o qual eu apareci com o back-out dos retornos mensais. Então, para um intervalo de confiança de 95% $ (\ alpha = 1.96) $, eu precisaria de 45 meses de dados.
Eu também observaria que você precisa estar atento às correlações entre os pontos de dados. (Por exemplo, se você tem um ponto de dados provando que isso funciona para a empresa petrolífera x. Outro ponto de dados para a empresa petrolífera e pode não contar como separado.)
Se você está olhando para os períodos de espera de 5 dias, por que não apenas pegar todos os dados do EOD que você também pode. Os dados de EOD obviamente não são negociáveis, mas podem ser usados como um cheque de sanidade para retornos de estratégia de negociação de longo prazo quando você realmente não possui os dados.
Surpreendentemente, ninguém mencionou a necessidade de garantir que a estratégia de negociação possa sobreviver a diferentes tipos de condições de mercado. Suponha que você use a fórmula @ chrisaycock e tenha vindo com 5000 negócios. Bem, você poderia fazer 5000 negócios em algumas horas ou em 1-2 meses com os critérios originais. Colocando de lado a quantidade de dados para testar, pode acontecer que o período de tempo que você selecionou para testar e coletar 5000 trades de dados "encaixar" sua estratégia bem. E quanto ao comércio 5001 ou 6000? Eu estaria perguntando como você teria lidado com um "choque flash" ou uma mudança repentina no valor do produto? Um regulador informa que uma licença-chave necessária para operar legalmente a função principal do negócio foi suspensa ou revogada efetiva imediatamente?
Uma resposta mais precisa na minha opinião e experiência é certificar-se de que você experimente dados de tiques suficientes para cobrir uma variedade de condições de mercado. Preste muita atenção à volatilidade em torno de eventos repentinos, bem como anúncios de calendário econômico (principalmente movimentos bruscos nos preços). O algo precisaria saber como se ajustar para lidar com esses movimentos. Então, você pode inicialmente executá-lo em alguns anos de dados de tiques e anote esses movimentos afiados e diferentes sabores de volatilidade. Em seguida, em corridas subseqüentes, você pode se concentrar primeiro nos movimentos afiados, depois reproduzir os dados restantes para validar ainda mais a estratégia.
Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.
Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que eu invento ou encontrei em sites como o TradingView. Eu vou acompanhar o processo de como eu:
Identificar uma estratégia possível Encontrar uma variedade de ações para executar através de um backtest estruturado Execute o próprio teste real.
No final desses 3 passos, posso identificar o quão bem-sucedido é a estratégia e se eu deveria usá-lo para negociação ao vivo e (aproximadamente) quanto eu poderia esperar fazer em um determinado período de tempo com base em um número determinado de negócios.
Identificando a Estratégia.
Eu identifiquei essa estratégia juntada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo sintético Vix. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipedia é um ótimo lugar para começar.
Depois de fazer alguns testes visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:
Digite um longo comércio para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Stochastic seja próximo ou superior a 80 (o RSI estocástico é um indicador livremente disponível no TradingView e em uma série de outras plataformas de gráficos financeiras). Sair do comércio quando o RSI está acima de 80 e a linha K atravessa a linha D Se ocorrerem múltiplos sinais, adicione a posição atual assumindo que as condições em # 1 acima são atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma delas compraria o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)
Eu não levei em consideração Money Management para as regras, pois variará para cada comerciante individual.
Encontrando Estoques para Backtest.
Utilizei o Mapa de FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma gama de moedas para fazer backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:
Teste as moedas em setores e indústrias (para evitar testes contra, digamos, todas as ações de tecnologia durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos 2 moedas altamente dissimilares / não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.
As moedas que eu resolvi fazer foram:
Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados a partir da página de Ativos correlacionados mais ou menos da Unicorn Bay:
Correndo o Backtest.
Em seguida, executei isso através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. A única desvantagem é que o backtest é de apenas 2 anos.
Eu continuei a executar o backtest para cada estoque durante os 2 anos completos com uma conta falsa de US $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.
20% do capital em risco (o que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas queria amplificar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Ao longo de um período de 2 anos, cada ação fez um retorno de saúde. Os negócios individuais estão listados aqui.
Mais backtesting.
Embora esses resultados iniciais tenham sido promissores, 2 anos de testes não foram suficientes. Para aumentar o estresse, testei-o, codifiquei uma Estratégia em TradingView com base nas regras do meu sistema comercial. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode vê-lo e modificá-lo se desejar no TradingView.
Os dados do TradingView remontam muito mais longe (pelo menos todo o caminho até 1968 para muitas ações), então testei cada uma das 13 ações novamente usando a mesma conta virtual de US $ 10.000 para ver se eles acabaram com lucro.
Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Eu decidi descobrir por que isso era, e se houvesse algum padrão que pudesse ser entendido sobre qualquer estoque que talvez não fosse útil para usar esta estratégia.
Eu usei o criador do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de menor volatilidade, e encontrei uma série de candidatos que parecem adequados para o teste para frente devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que apresentam alto potencial de lucro com esta estratégia é visível aqui. Abaixo estão algumas capturas de tela de alguns dos desempenhos de estoque anteriores.
Mais uma vez, nada disso é dizer que simplesmente colocar seu dinheiro todo na AAPL em 2004 e simplesmente manter não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, bem como ter lucros previsíveis, mesmo através de mergulhos do mercado, como em 2001 e 2008 e, através de alguns compostos, ganhar dinheiro digno com estratégias como esta.
Realizar o teste de uma série de ações usando o Robinhood e mostrar resultados positivos, depois aumentar as contribuições de capital. Codificar a estratégia / algoritmo em Quantopian e ganhar suporte / capital para negociar essa estratégia. Encontre / desenvolva outras estratégias adequadas para negociação.
Disclaimer: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por lucros ou perdas que experimente usar esta estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Faça mais pesquisas antes de usar qualquer uma das estratégias descritas nesta publicação.
O crédito para Williams VIX FIX estratégia vai para Chris Moody.
Estratégia usada no TradingView disponível aqui.
Lista de tickers de ações que mostram excelentes retornos e curvas de ações disponíveis aqui.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Timothy Jaeger.
Experiente UX Designer, Trader (Opções, Stocks, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.
validar a estratégia de negociação forex.
Valide sua estratégia de negociação Forex com Forex Tester 3.
LIVRE: A Lista de Verificação da Estratégia de Ação de Preço Completo.
Grab Forex Tester 3 + my Backtesting Mini-Course (detalhes aqui: bit. ly/2oyYVDi): desiretotrade / forextester /
Calculadora de risco de ruína: 2ndskiesforex / risk-of-ruin-calculator /
Entrevista com Brent Penfold: desiretotrade / brent-penfold /
Nota: Esta publicação começou como uma revisão do Forex Tester 3, mas eu decidi transformá-lo em um Guia de Backtesting mostrando como validar sua estratégia de negociação Forex, o que (espero) será mais valioso para você.
Se eu tivesse que escolher uma coisa que aumentasse minha confiança & # 038; certeza na minha capacidade de ter sucesso na negociação Forex, é a decisão de iniciar backtesting. E se eu lhe dissesse que a única coisa entre você (agora) e você (o comerciante bem sucedido) está tomando o tempo para validar sua estratégia de negociação Forex?
Isso poderia muito bem ser o caso - porque no momento em que você começa a testar sua estratégia de negociação, você verá se sua vantagem realmente existe no mercado.
E, de acordo com Mike Bellafiore, ter uma vantagem é DEVER para qualquer comerciante. Isso também é sensato.
Para um comerciante de Forex, uma ferramenta popular para alcançar esse objetivo é Forex Tester 3. Mas existem outras alternativas!
Por que validar sua estratégia de negociação Forex?
Eu entendo e # 8230; pode ser assustador para backtest. Tudo o que você tentou trocar pode se revelar não lucrativo na realidade. Backtesting é como esse momento de fazer-ou-quebrar-ele onde você verá o que você realmente pode esperar como comerciante.
Aqui é a chave, você não pode se tornar um comerciante de tempo integral / profissional até se sentar para validar sua estratégia de negociação Forex. Além disso, todos os professores de Forex não confiáveis online, você melhor se certifica de que o que você faz é testado de forma sólida.
Por que usar o Forex Tester 3 para o seu teste?
Em Como: Backtesting Uma Estratégia de Negociação O caminho certo, eu discuti como e por que muitas vezes eu estava testando minhas estratégias de negociação manualmente. Na maioria das vezes, I & # 8217; m on-the-go e não tem acesso a um software backtesting (especialmente quando tudo que você tem é um Macbook Air).
No entanto, desde que cheguei em casa algumas semanas atrás, fiquei interessado em experimentar o Forex Tester 3 & # 8211; um software de backtesting Forex que lançou apenas recentemente (no momento em que publico este artigo). Ele foi criado para tornar o processo de validação de sua estratégia de negociação de moeda muito mais simples e eficiente em termos de tempo.
O software certamente ainda tem algumas desvantagens que I & # 8217; endereço abaixo, mas me permitiu encontrar e testar uma maneira de melhorar minha estratégia comercial atual em cerca de 2 horas.
Forex Trader Community (Grupo do Facebook): bit. ly/2esoMYj.
Meu nome é Etienne Crete (de Montreal, Canadá). Eu sou um comerciante de Forex de swing e ajudo os comerciantes de Forex que aspiram a desenvolver um método de negociação que funcione para eles para que eles possam produzir rendimentos que lhes permitam viver com mais liberdade.
Eu bloguei em desiretotrade e hospedei o Desire To Trade Podcast. Eu estava farto com os comerciantes "falsos" milionários e os "rapazes de rápido comércio rápido". É por isso que você pode esperar mais conteúdo gratuito do que o que outras pessoas cobram!
Se você realmente quer ter sucesso na negociação Forex, acredito que você precisa continuar trabalhando em você mesmo, para que possa melhorar seus pontos fortes, mas também suas fraquezas. Não se concentre apenas no que você é bom.
Este vídeo apenas expressa minha opinião pessoal. O comércio de Forex é arriscado. Certifique-se de que você está pronto para negociar. Mesmo isso não garantirá resultados positivos. Eu não sou responsável por quaisquer perdas incorridas devido à sua negociação ou qualquer outra coisa. Não recomendo nenhum comércio ou ação específica.
// Obtenha o Forex Day Trading Success Cheat Sheet GRÁTIS!
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Para um monte de artigos e dicas que o ajudarão a desenvolver habilidades de negociação Forex para mais liberdade: desiretotrade.
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Como criar sua estratégia de negociação Forex & # 038; Make It Profitable & # 8230; Como eu exploro o West Lake em Hangzhou & # 8211; youtube / watch? v = Zb5X7k2JanY.
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Negociação Algorítmica 101.
O comércio algorítmico está aqui para ficar. Assista CNBC, e veja o chão vazio da vez que uma gloriosa bolsa de valores de Nova York.
Bilhões de ações ainda negociam no chão todos os dias, mas a maioria desses pedidos de compra e venda são feitos por computadores. Atrás foram os dias do especialista, comerciante ou comerciante de pisos & # 8230;
Deixe descobrir o que os algoritmos de negociação podem fazer e como você pode se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo.
O que é o comércio algorítmico?
O comércio algorítmico é um processo que usa computadores, para colocar os negócios perfeitamente. O principal benefício é o computador e o algoritmo, nunca quebra suas regras.
Esse método geralmente se chama algo trading. Outras variações incluem negociação automatizada e negociação em caixa preta. O comércio de alta freqüência ou "HFT" é uma forma especializada de negociação algorítmica. Para lhe dar uma imagem completa, devemos também mencionar o comércio de caixa cinza.
Uma caixa preta permite que o computador faça 100% das decisões. Uma caixa cinza permite decisões discricionárias pelo comerciante.
O comércio de Algo é fascinante e misterioso, mas simplesmente significa suas idéias comerciais, são executadas perfeitamente. O computador faz todo o trabalho, depois de inserir seus critérios.
Observe que eu disse "os lugares funcionam perfeitamente" e "executados perfeitamente". Quando desenvolvemos um algoritmo de negociação, nosso objetivo é escrever um programa, que segue nossa estratégia, 100% do tempo.
O algo, é um conjunto de critérios específicos, que:
1: Encontra trades que combinam com nossa vantagem.
2: Identifica os critérios de entrada predefinidos.
3: Coloque a entrada comercial.
4: analisa e rastreia movimento de preços, lances, ofertas e transações.
5: identifica os critérios de saída predefinidos.
6: coloca as ordens de saída para concluir o comércio.
O passo 1 é crucial para o processo. Uma vantagem bem definida, identifica a oportunidade. Os computadores poderosos de hoje permitem aos comerciantes como nós, detectar oportunidades de comércio e oportunidades, anteriormente apenas disponíveis para as instituições de grande dinheiro.
Uma estratégia de algo simples parece assim.
A) Compre um contrato (ou 100 ações, se negociação de ações) quando o último preço, negocia acima do dia anterior # 8217; s alto.
B) Vende a nova posição, a qualquer momento o preço declina .35.
Este algoritmo é puro. Não há qualificadores para ajustar a borda. Qualificadores poderiam ser:
* O último preço deve estar acima do preço aberto de hoje.
* O último preço deve estar acima do dia anterior # 8217; s alto, por pelo menos 30 minutos.
* O último preço deve ser superior ao preço aberto, no primeiro dia do mês.
* O SPY ETF deve ser positivo líquido para o dia.
Desenvolver uma vantagem, e convertê-la em código de programação, é onde o dinheiro é ganho em negociação algorítmica. Qualificadores forçam a ação e o volume de preço, para se desdobrar de acordo com nosso plano, ou não entramos em um novo comércio.
O desenvolvimento da estratégia algorítmica, está crescendo mais rápido que os computadores pessoais no início de 1980; s. Hoje, estima-se que até 70% de todas as negociações nos mercados de ações dos EUA sejam executadas por computadores. Nunca houve um melhor momento para se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo.
Para colocar o crescimento em perspectiva, uma pesquisa do Google em & # 8220; algo trading & # 8221; Retorna 1,2 milhões de resultados. Uma pesquisa usando o Google Trends, para a palavra & # 8220; algo & # 8221; e & # 8220; HFT & # 8221; mais do que duplicou nos últimos 5 anos.
Como desenvolver uma estratégia rentável algorítmica.
Uma vantagem de ganhar, significa que você identificou um momento de preço, volume e tempo, que ocorre com maior freqüência do que não.
O termo de negociação para isso é expectativa de comércio.
Você está buscando uma razão para alocar o capital, porque acredita no lucro potencial, vale o risco potencial. Estratégias e programas de negociação algorítmica, escaneiam todos os dados disponíveis e executam negócios quando sua vantagem é válida.
Identificar uma vantagem é bastante simples. Escolher os melhores qualificadores que combinam com seus objetivos, recursos e capital é onde seu algo se torna especial.
Existem essencialmente três melhores práticas para validar sua estratégia de algo: back-testing | negociação simulada | negociação ao vivo.
Algo Trading Development: Como Validar Seu Edge.
Back-testar uma estratégia algo envolve a simulação do desempenho de uma estratégia de negociação usando dados históricos. Isso significa que você testa uma estratégia, usando a ação de preço que já ocorreu. Esta forma de validação, dá-lhe a oportunidade de estimar a eficácia da sua vantagem.
Back-testing your algo é um ponto de partida.
Não deve ser usado como validação final, mas funciona bem para determinar se sua vantagem vale a pena prosseguir. Uma ressalva a considerar com back-testing, e depois analisar seus resultados, é a armadilha da otimização.
É tentador ajustar seu algoritmo para combinar os dados anteriores, de modo que ele gera resultados impressionantes. Esta é uma armadilha viciosa de perfeição. Depois de ter uma validação preliminar, avance para negociação simulada.
Negociação simulada, rastreia sua estratégia de algo em relação aos dados do mercado ao vivo. Você obtém resultados e comentários sem o benefício de saber o resultado da ação de preço. Em essência, você não pode escolher o dia perfeito para validar sua vantagem.
Esse processo é obviamente mais lento, porque você só pode testar um dia por vez. O benefício é que você não pode fazer ajustes em retrospectiva. Você deixa sua estratégia de algo executar o dia inteiro e depois revisa os dados para possíveis mudanças.
O comércio ao vivo para validar sua estratégia de algo é, de longe, o método mais efetivo para uma verdadeira validação. Você obtém comentários que mostram execuções reais e como seu programa de negociação se realizou dentro das duas condições críticas de mercado, liquidez e volatilidade.
Teste Algorímetro aplicado à Liquidez e Volatilidade.
Embora valiosos, back-testing e simulados de negociação fornecem feedback para negociações que nunca ocorrem. Isso pode dar falsas esperanças.
Como o teste de back-testing e a negociação simulada nunca adicionam ou removem partes de um mercado, você realmente nunca conhecerá o desempenho até tentar negociações que interagem com as ações disponíveis no mercado.
A liquidez identifica a facilidade com que você pode executar um comércio, porque existem ações cotadas na oferta ou pedido, e seu algo, e uma transação ocorreu. Você verá isso ocorrer na fita & # 8220; & # 8221;
À medida que você desenvolve e teste sua estratégia algorítmica, você deve ter em conta o tamanho do contrato (ou compartilhar tamanho) que planeja negociar e a facilidade com que você pode executar razoavelmente esse comércio.
Quanto menos liquidez, sua estratégia de negociação precisará considerar o "deslizamento" e # 8221; em desempenho.
Slippage significa que você antecipa não receber o preço de preenchimento perfeito que você recebeu durante o back-testing ou a negociação simulada. Grandes pedidos, sem liquidez, podem ser um desastre de deslizamento.
A volatilidade representa, quão rápido e quão longe, uma segurança se move, dentro de um período de tempo designado. Na linguagem comercial, muitos que usam análises técnicas determinam a volatilidade, usando o indicador Average True Range. Or & # 8220; ATR & # 8221;
O ATR determina o quão longe é um comércio de segurança de alta, a baixa durante um período de tempo designado. Por exemplo; ATR da BOA, o Bank of America é de .58 nos últimos 14 dias. O ATR para AMZN, Amazon é $ 27.52.
Isso significa que se você estiver negociando o AMZN, os balanços são muito mais amplos e o tamanho do compartilhamento deve corresponder à sua tolerância ao risco.
O mesmo se aplica aos contratos de futuros. Negociando o S & # 038; P 500 é muito diferente da negociação do Eurodólar. Liquidez e volatilidade são elementos-chave a serem considerados ao validar o seu algo.
Estratégias de negociação algorítmica.
Há literalmente milhares de possíveis estratégias de negociação algorítmicas, aqui estão alguns dos mais comuns para começar a sua jornada:
Trend After Algos: Sua vantagem é determinada pela identificação de uma direção óbvia para o fluxo de pedidos. Esta vantagem pode ser ao longo de meses, ou em minutos. A chave para o sucesso com esta estratégia é definir o prazo para operar.
O objetivo é escolher um lado, depois escolher um ponto para entrar. Quanto menor o prazo, mais freqüentemente você trocará porque a tendência mudará mais rapidamente e você receberá mais sinais.
Estratégias de Algo baseadas em Momentum: Momentum algos procura o contrato de futuros para se mover rapidamente em uma direção em alto volume.
Esta vantagem busca entrar rapidamente em uma pausa, montar o impulso e depois sair da próxima pausa. Este algo não conduz grandes vencedores. O lado positivo é que também não deve ter grandes perdedores. As estratégias de impulso na direção do fluxo de pedidos, geralmente são consideradas como negociação inteligente.
Counter-Trend Algo Strategies: Esta estratégia normalmente identifica um ponto de saturação no momento, e # 8220; fades & # 8221; o movimento, ao invés de negociar com o impulso. O comércio contra tendência é uma forma especializada de alocar capital e não para os fracos de coração.
Esta última afirmação é especialmente verdade por causa de algoritmos! Houve um período no tempo, quando a ação do preço teve um bom ritmo fluido de ida e volta. Se você estivesse em uma troca perdedora, houve uma boa chance de que você pudesse, & # 8220; trocar de uma posição perdedora. & # 8221;
Algos tem mudanças que dramaticamente. Hoje, o mundo impulsionado pela Google verá múltiplos programas algorítmicos disparar ao mesmo tempo, e o preço explode ou implode em uma direção. Não deixando nenhum adiamento para o neófito contra-tendência.
Reversão às Estratégias Mean Algo: Imagine uma banda de borracha que normalmente se expande para & # 8220; 10. & # 8221; Quando chegar tão longe, ele puxa para trás, ou reverte para a distância normal. Isso é reversão para a média de negociação. Seu algo disseca dados e coloca ordens quando um contrato de futuros se expande para além dele significa.
O objetivo deste comércio é o tempo de entrada, em um ponto de preço extremo, antecipando uma reversão lucrativa.
Scalping Algo Strategies: certos mercados, oferecem oportunidades para rastrear grandes compradores e vendedores. A estratégia aqui, é "capturar a propagação". # 8221; Isso significa comprar na oferta, e depois vender na oferta, com o lucro de alguns carrapatos.
Esta estratégia de algo era o pão e a manteiga para comerciantes de vários dias / comerciantes de chão ao longo dos anos. Mais flexíveis se espalham e computadores mais rápidos, tornaram isso desafiante para o comerciante manual. Uma porta se fecha e uma porta se abre, abriram oportunidades de scalping para desenvolvedores e comerciantes inteligentes.
HFT | Algos de negociação de alta freqüência: este é o algo que obtém toda a publicidade. A máquina de dinheiro percebida para os magos quantos privilegiados. Os programas HFT executam dentro de um segundo mili e exigem o que é conhecido como # 8220; co-localizado & # 8221; servidores perto de uma troca.
A velocidade da execução é crucial para o sucesso.
A indústria em constante expansão do comércio informatizado, é uma paisagem em mudança que parece não ter limites, poupar imaginação e velocidade de computação.
A linha inferior, há um milhão de maneiras de descrever o comércio algorítmico, e pode parecer intimidante, mas o "pequeno cara" e # 8221; pode e deve, procurar competir. O acesso a programadores, consultores, acesso de alta velocidade e computadores servidores poderosos está ao seu alcance.
Para toda a linguagem comercial elegante, isso é simplesmente uma negociação automatizada. É apenas uma questão de seu período de tempo.
Linguagem de programação visual para a Algo Trading.
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A linguagem de programação visual permite aos comerciantes de futuros e opções projetar, criar e implantar algoritmos automatizados de negociação de alta freqüência sem ter que escrever uma única linha de código.
Com uma interface fácil de usar, arrastar e soltar, os usuários aplicam blocos de construção para construir desenhos semelhantes a um circuito em suas telas de computador.
A linguagem e o programa oferecem flexibilidade para projetar sua própria estratégia e a oportunidade de estudar e implementar estratégias pré-fabricadas.
A linguagem de programação visual preferida para o Professor Algo consultores e parceiros certificados é Algo Design Lab pela TT.
Quando uma estratégia "ADL" é implantada no servidor de comércio, a estratégia é compilada e executada como se fosse um programa de computador tradicional. A ADL torna o design do algoritmo acessível a qualquer um, não apenas programadores avançados.
A ADL fornece medidas de segurança (em tempo de design e tempo de execução) que não estão disponíveis no contexto de programação tradicional, reduzindo assim o risco e o tempo necessário para projetar, criar e testar programas, proporcionando um ambiente de negociação mais seguro.
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O que uma vez levou dias ou semanas, agora leva minutos.
Além disso, manipulando a escrita de código & # 8220; nos bastidores & # 8221; Para o usuário, a ADL reduz os riscos para comerciantes, empresas comerciais e trocas # 8211; especialmente para negociação automatizada de alta freqüência.
** Professor Algo Nota: A linguagem de programação visual é o foco do nosso Programa de Certificação ADL. Assista ao Vídeo de Início Rápido abaixo para saber mais.
Algo Trading Languages para codificadores e desenvolvedores.
Java é popular e com bons motivos. Este idioma sofisticado é construído em torno de um benefício chave, codifique um programa uma vez e você pode se integrar perfeitamente em todas as plataformas.
Outra vantagem, o abastecimento da subida de Java é que o idioma é fácil de implementar (para codificadores) e é confiável. Pode ser depurado, o que coloca ênfase na verificação de erros. Questões que não apareceriam até o tempo de execução ao usar outros idiomas são encontradas rapidamente com o Java.
Python é conhecido como, uma linguagem orientada a objetos. A linguagem de programação é interativa e portátil, o que facilita o trabalho com (para codificadores profissionais).
Sua estrutura de programação está bem organizada, o que significa que os codificadores de longa data podem se adaptar rapidamente e começar a produzir programas com o Python.
Esta linguagem de propósito geral é tipicamente usada na programação de sistemas, e é bastante popular. C ++ é um idioma avançado que não é para iniciantes.
Foi projetado com uma tendência para programação de sistemas e sistemas embutidos, com recursos limitados e grandes, com desempenho, eficiência e flexibilidade de uso como destaques de design.
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Quantos dados são necessários para validar uma estratégia comercial de curto horizonte?
Suponha que se tenha uma idéia para uma estratégia de negociação de curto horizonte, que definiremos como tendo um período de espera médio de menos de 1 semana e uma latência necessária entre o cálculo do sinal e a execução de menos de 1 minuto. Esta categoria inclui muito mais do que apenas estratégias de mercado de alta freqüência. Também inclui a arbitragem estatística, a negociação baseada em notícias, os ganhos comerciais ou os lançamentos econômicos, a arbitragem entre mercados, a reversão / impulso a curto prazo, etc. Antes de sequer pensar em negociar essa estratégia, obviamente gostaria de voltar a testá-la de forma suficiente amostra de dados longa.
Quantos dados precisa adquirir para ter certeza de que a estratégia "funciona" e não é um acaso estatístico? Não quero dizer confiante o suficiente para apostar no rancho, mas confiante o suficiente para atribuir recursos adicionais significativos para encaminhar testes ou comercializar uma quantidade relativamente pequena de capital.
A aquisição de dados (e não apenas de dados de preço de mercado) pode ser muito dispendiosa ou impossível para alguns sinais, como aqueles baseados em séries temporais econômicas ou financeiras mais recentes. Como tal, esta questão é importante tanto para decidir quais estratégias investigar e quanto esperar para investir na aquisição de dados.
Uma resposta completa deve depender da Relação de Informação esperada da estratégia, uma vez que uma estratégia IR baixa levaria uma amostra muito mais longa para se distinguir do ruído.
Considere o erro padrão e, em particular, a distância entre os limites superior e inferior:
\ begin \ Delta = (\ bar + SE \ cdot \ alpha) - (\ bar - SE \ cdot \ alpha) = 2 \ cdot SE \ cdot \ alpha \ end.
Usando a fórmula para erro padrão, podemos resolver o tamanho da amostra:
onde $ s $ é o desvio padrão medido, que você já possui do seu cálculo de RI.
Eu estava testando um modelo de criação de mercado recentemente, que deveria retornar alguns pontos de base para cada comércio e queria estar confiante de que meus retornos eram realmente positivos (ou seja, não é um acaso). Então, eu escolhi uma distância de 3 bps $ (\ Delta = .0003) $. O desvio padrão medido da minha amostra foi de 45 pb $ (s = 0,0045) $. Para um intervalo de confiança de 95% $ (\ alpha = 1.96) $, meu tamanho de amostra precisa ser $ n = 3458 $ comércios. Eu teria escolhido uma distância mais estreita se eu estivesse simulando esse modelo, mas eu estava negociando ao vivo e não podia ser tão exigente com dinheiro na linha.
Eu imagino que, para um modelo de baixa freqüência que deveria retornar 1,5% por mês, eu gostaria de talvez 1% como a distância $ (\ Delta = .01) $. Se o esperado índice de Sharpe fosse 3, então o desvio padrão seria 1,7% $ (s = .017) $, com o qual eu apareci com o back-out dos retornos mensais. Então, para um intervalo de confiança de 95% $ (\ alpha = 1.96) $, eu precisaria de 45 meses de dados.
Eu também observaria que você precisa estar atento às correlações entre os pontos de dados. (Por exemplo, se você tem um ponto de dados provando que isso funciona para a empresa petrolífera x. Outro ponto de dados para a empresa petrolífera e pode não contar como separado.)
Se você está olhando para os períodos de espera de 5 dias, por que não apenas pegar todos os dados do EOD que você também pode. Os dados de EOD obviamente não são negociáveis, mas podem ser usados como um cheque de sanidade para retornos de estratégia de negociação de longo prazo quando você realmente não possui os dados.
Surpreendentemente, ninguém mencionou a necessidade de garantir que a estratégia de negociação possa sobreviver a diferentes tipos de condições de mercado. Suponha que você use a fórmula @ chrisaycock e tenha vindo com 5000 negócios. Bem, você poderia fazer 5000 negócios em algumas horas ou em 1-2 meses com os critérios originais. Colocando de lado a quantidade de dados para testar, pode acontecer que o período de tempo que você selecionou para testar e coletar 5000 trades de dados "encaixar" sua estratégia bem. E quanto ao comércio 5001 ou 6000? Eu estaria perguntando como você teria lidado com um "choque flash" ou uma mudança repentina no valor do produto? Um regulador informa que uma licença-chave necessária para operar legalmente a função principal do negócio foi suspensa ou revogada efetiva imediatamente?
Uma resposta mais precisa na minha opinião e experiência é certificar-se de que você experimente dados de tiques suficientes para cobrir uma variedade de condições de mercado. Preste muita atenção à volatilidade em torno de eventos repentinos, bem como anúncios de calendário econômico (principalmente movimentos bruscos nos preços). O algo precisaria saber como se ajustar para lidar com esses movimentos. Então, você pode inicialmente executá-lo em alguns anos de dados de tiques e anote esses movimentos afiados e diferentes sabores de volatilidade. Em seguida, em corridas subseqüentes, você pode se concentrar primeiro nos movimentos afiados, depois reproduzir os dados restantes para validar ainda mais a estratégia.
Como avaliar, fazer backtest e validar uma estratégia de negociação.
Ultimamente tenho trabalhado com backtesting várias estratégias que eu invento ou encontrei em sites como o TradingView. Eu vou acompanhar o processo de como eu:
Identificar uma estratégia possível Encontrar uma variedade de ações para executar através de um backtest estruturado Execute o próprio teste real.
No final desses 3 passos, posso identificar o quão bem-sucedido é a estratégia e se eu deveria usá-lo para negociação ao vivo e (aproximadamente) quanto eu poderia esperar fazer em um determinado período de tempo com base em um número determinado de negócios.
Identificando a Estratégia.
Eu identifiquei essa estratégia juntada por Chris Moody no TradingView. É chamado de Williams VIX Fix e é baseado nos escritos de Larry Williams em torno de um cálculo sintético Vix. Se você quiser saber mais sobre o VIX, a Wikipedia é um ótimo lugar para começar.
Depois de fazer alguns testes visuais em várias moedas, desenvolvi um sistema de negociação simples que queria testar. As regras deste sistema são simples:
Digite um longo comércio para todos os sinais de entrada agressivos ou filtrados gerados pelo sistema, a menos que o RSI Stochastic seja próximo ou superior a 80 (o RSI estocástico é um indicador livremente disponível no TradingView e em uma série de outras plataformas de gráficos financeiras). Sair do comércio quando o RSI está acima de 80 e a linha K atravessa a linha D Se ocorrerem múltiplos sinais, adicione a posição atual assumindo que as condições em # 1 acima são atendidas (por exemplo, se houver duas entradas filtradas em dias concorrentes, uma delas compraria o mesmo # de ações no dia 2 como no dia 1)
Eu não levei em consideração Money Management para as regras, pois variará para cada comerciante individual.
Encontrando Estoques para Backtest.
Utilizei o Mapa de FinViz e a Unicorn Bay para encontrar uma gama de moedas para fazer backtest. Meus critérios para selecionar moedas são os seguintes:
Teste as moedas em setores e indústrias (para evitar testes contra, digamos, todas as ações de tecnologia durante anos que as ações de tecnologia viram um boom) Teste pelo menos 2 moedas altamente dissimilares / não correlacionadas para ver como a estratégia funciona contra conjuntos de dados muito diferentes.
As moedas que eu resolvi fazer foram:
Além disso, testei dois títulos altamente não correlacionados, identificados a partir da página de Ativos correlacionados mais ou menos da Unicorn Bay:
Correndo o Backtest.
Em seguida, executei isso através do TradingSim, um simulador de negociação onde você pode praticar estratégias reais usando uma conta simulada. Usando este software, você pode abrir posições em ações usando uma conta falsa e negociar como se fossem ações reais. A única desvantagem é que o backtest é de apenas 2 anos.
Eu continuei a executar o backtest para cada estoque durante os 2 anos completos com uma conta falsa de US $ 10.000. Para cada comércio, eu coloquei.
20% do capital em risco (o que não é necessariamente o que você faria no mundo real, mas queria amplificar os resultados neste caso). Os resultados foram promissores. Ao longo de um período de 2 anos, cada ação fez um retorno de saúde. Os negócios individuais estão listados aqui.
Mais backtesting.
Embora esses resultados iniciais tenham sido promissores, 2 anos de testes não foram suficientes. Para aumentar o estresse, testei-o, codifiquei uma Estratégia em TradingView com base nas regras do meu sistema comercial. Você pode encontrar o sistema aqui. Você pode vê-lo e modificá-lo se desejar no TradingView.
Os dados do TradingView remontam muito mais longe (pelo menos todo o caminho até 1968 para muitas ações), então testei cada uma das 13 ações novamente usando a mesma conta virtual de US $ 10.000 para ver se eles acabaram com lucro.
Apenas 1 dos 13 pares não saiu lucrativo (GS - Goldman Sachs). Eu decidi descobrir por que isso era, e se houvesse algum padrão que pudesse ser entendido sobre qualquer estoque que talvez não fosse útil para usar esta estratégia.
Eu usei o criador do TradingView para testar a estratégia em uma variedade de ações de menor volatilidade, e encontrei uma série de candidatos que parecem adequados para o teste para frente devido ao seu alto fator de lucro. Uma lista crescente de ações que apresentam alto potencial de lucro com esta estratégia é visível aqui. Abaixo estão algumas capturas de tela de alguns dos desempenhos de estoque anteriores.
Mais uma vez, nada disso é dizer que simplesmente colocar seu dinheiro todo na AAPL em 2004 e simplesmente manter não é uma ótima estratégia. Você pode fazer isso, bem como ter lucros previsíveis, mesmo através de mergulhos do mercado, como em 2001 e 2008 e, através de alguns compostos, ganhar dinheiro digno com estratégias como esta.
Realizar o teste de uma série de ações usando o Robinhood e mostrar resultados positivos, depois aumentar as contribuições de capital. Codificar a estratégia / algoritmo em Quantopian e ganhar suporte / capital para negociar essa estratégia. Encontre / desenvolva outras estratégias adequadas para negociação.
Disclaimer: Tudo isso é especulativo e não é considerado um conselho de investimento definitivo. Eu não sou responsável por lucros ou perdas que experimente usar esta estratégia, seja em formato parcial ou completo. Eu não sou um profissional de investimento ou corretor. Faça mais pesquisas antes de usar qualquer uma das estratégias descritas nesta publicação.
O crédito para Williams VIX FIX estratégia vai para Chris Moody.
Estratégia usada no TradingView disponível aqui.
Lista de tickers de ações que mostram excelentes retornos e curvas de ações disponíveis aqui.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Timothy Jaeger.
Experiente UX Designer, Trader (Opções, Stocks, Forex), HODLer (Crypto), Futurista. Interessado em coisas e coisas.
validar a estratégia de negociação forex.
Valide sua estratégia de negociação Forex com Forex Tester 3.
LIVRE: A Lista de Verificação da Estratégia de Ação de Preço Completo.
Grab Forex Tester 3 + my Backtesting Mini-Course (detalhes aqui: bit. ly/2oyYVDi): desiretotrade / forextester /
Calculadora de risco de ruína: 2ndskiesforex / risk-of-ruin-calculator /
Entrevista com Brent Penfold: desiretotrade / brent-penfold /
Nota: Esta publicação começou como uma revisão do Forex Tester 3, mas eu decidi transformá-lo em um Guia de Backtesting mostrando como validar sua estratégia de negociação Forex, o que (espero) será mais valioso para você.
Se eu tivesse que escolher uma coisa que aumentasse minha confiança & # 038; certeza na minha capacidade de ter sucesso na negociação Forex, é a decisão de iniciar backtesting. E se eu lhe dissesse que a única coisa entre você (agora) e você (o comerciante bem sucedido) está tomando o tempo para validar sua estratégia de negociação Forex?
Isso poderia muito bem ser o caso - porque no momento em que você começa a testar sua estratégia de negociação, você verá se sua vantagem realmente existe no mercado.
E, de acordo com Mike Bellafiore, ter uma vantagem é DEVER para qualquer comerciante. Isso também é sensato.
Para um comerciante de Forex, uma ferramenta popular para alcançar esse objetivo é Forex Tester 3. Mas existem outras alternativas!
Por que validar sua estratégia de negociação Forex?
Eu entendo e # 8230; pode ser assustador para backtest. Tudo o que você tentou trocar pode se revelar não lucrativo na realidade. Backtesting é como esse momento de fazer-ou-quebrar-ele onde você verá o que você realmente pode esperar como comerciante.
Aqui é a chave, você não pode se tornar um comerciante de tempo integral / profissional até se sentar para validar sua estratégia de negociação Forex. Além disso, todos os professores de Forex não confiáveis online, você melhor se certifica de que o que você faz é testado de forma sólida.
Por que usar o Forex Tester 3 para o seu teste?
Em Como: Backtesting Uma Estratégia de Negociação O caminho certo, eu discuti como e por que muitas vezes eu estava testando minhas estratégias de negociação manualmente. Na maioria das vezes, I & # 8217; m on-the-go e não tem acesso a um software backtesting (especialmente quando tudo que você tem é um Macbook Air).
No entanto, desde que cheguei em casa algumas semanas atrás, fiquei interessado em experimentar o Forex Tester 3 & # 8211; um software de backtesting Forex que lançou apenas recentemente (no momento em que publico este artigo). Ele foi criado para tornar o processo de validação de sua estratégia de negociação de moeda muito mais simples e eficiente em termos de tempo.
O software certamente ainda tem algumas desvantagens que I & # 8217; endereço abaixo, mas me permitiu encontrar e testar uma maneira de melhorar minha estratégia comercial atual em cerca de 2 horas.
Forex Trader Community (Grupo do Facebook): bit. ly/2esoMYj.
Meu nome é Etienne Crete (de Montreal, Canadá). Eu sou um comerciante de Forex de swing e ajudo os comerciantes de Forex que aspiram a desenvolver um método de negociação que funcione para eles para que eles possam produzir rendimentos que lhes permitam viver com mais liberdade.
Eu bloguei em desiretotrade e hospedei o Desire To Trade Podcast. Eu estava farto com os comerciantes "falsos" milionários e os "rapazes de rápido comércio rápido". É por isso que você pode esperar mais conteúdo gratuito do que o que outras pessoas cobram!
Se você realmente quer ter sucesso na negociação Forex, acredito que você precisa continuar trabalhando em você mesmo, para que possa melhorar seus pontos fortes, mas também suas fraquezas. Não se concentre apenas no que você é bom.
Este vídeo apenas expressa minha opinião pessoal. O comércio de Forex é arriscado. Certifique-se de que você está pronto para negociar. Mesmo isso não garantirá resultados positivos. Eu não sou responsável por quaisquer perdas incorridas devido à sua negociação ou qualquer outra coisa. Não recomendo nenhum comércio ou ação específica.
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Para um monte de artigos e dicas que o ajudarão a desenvolver habilidades de negociação Forex para mais liberdade: desiretotrade.
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Negociação Algorítmica 101.
O comércio algorítmico está aqui para ficar. Assista CNBC, e veja o chão vazio da vez que uma gloriosa bolsa de valores de Nova York.
Bilhões de ações ainda negociam no chão todos os dias, mas a maioria desses pedidos de compra e venda são feitos por computadores. Atrás foram os dias do especialista, comerciante ou comerciante de pisos & # 8230;
Deixe descobrir o que os algoritmos de negociação podem fazer e como você pode se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo.
O que é o comércio algorítmico?
O comércio algorítmico é um processo que usa computadores, para colocar os negócios perfeitamente. O principal benefício é o computador e o algoritmo, nunca quebra suas regras.
Esse método geralmente se chama algo trading. Outras variações incluem negociação automatizada e negociação em caixa preta. O comércio de alta freqüência ou "HFT" é uma forma especializada de negociação algorítmica. Para lhe dar uma imagem completa, devemos também mencionar o comércio de caixa cinza.
Uma caixa preta permite que o computador faça 100% das decisões. Uma caixa cinza permite decisões discricionárias pelo comerciante.
O comércio de Algo é fascinante e misterioso, mas simplesmente significa suas idéias comerciais, são executadas perfeitamente. O computador faz todo o trabalho, depois de inserir seus critérios.
Observe que eu disse "os lugares funcionam perfeitamente" e "executados perfeitamente". Quando desenvolvemos um algoritmo de negociação, nosso objetivo é escrever um programa, que segue nossa estratégia, 100% do tempo.
O algo, é um conjunto de critérios específicos, que:
1: Encontra trades que combinam com nossa vantagem.
2: Identifica os critérios de entrada predefinidos.
3: Coloque a entrada comercial.
4: analisa e rastreia movimento de preços, lances, ofertas e transações.
5: identifica os critérios de saída predefinidos.
6: coloca as ordens de saída para concluir o comércio.
O passo 1 é crucial para o processo. Uma vantagem bem definida, identifica a oportunidade. Os computadores poderosos de hoje permitem aos comerciantes como nós, detectar oportunidades de comércio e oportunidades, anteriormente apenas disponíveis para as instituições de grande dinheiro.
Uma estratégia de algo simples parece assim.
A) Compre um contrato (ou 100 ações, se negociação de ações) quando o último preço, negocia acima do dia anterior # 8217; s alto.
B) Vende a nova posição, a qualquer momento o preço declina .35.
Este algoritmo é puro. Não há qualificadores para ajustar a borda. Qualificadores poderiam ser:
* O último preço deve estar acima do preço aberto de hoje.
* O último preço deve estar acima do dia anterior # 8217; s alto, por pelo menos 30 minutos.
* O último preço deve ser superior ao preço aberto, no primeiro dia do mês.
* O SPY ETF deve ser positivo líquido para o dia.
Desenvolver uma vantagem, e convertê-la em código de programação, é onde o dinheiro é ganho em negociação algorítmica. Qualificadores forçam a ação e o volume de preço, para se desdobrar de acordo com nosso plano, ou não entramos em um novo comércio.
O desenvolvimento da estratégia algorítmica, está crescendo mais rápido que os computadores pessoais no início de 1980; s. Hoje, estima-se que até 70% de todas as negociações nos mercados de ações dos EUA sejam executadas por computadores. Nunca houve um melhor momento para se tornar um comerciante ou desenvolvedor de algo.
Para colocar o crescimento em perspectiva, uma pesquisa do Google em & # 8220; algo trading & # 8221; Retorna 1,2 milhões de resultados. Uma pesquisa usando o Google Trends, para a palavra & # 8220; algo & # 8221; e & # 8220; HFT & # 8221; mais do que duplicou nos últimos 5 anos.
Como desenvolver uma estratégia rentável algorítmica.
Uma vantagem de ganhar, significa que você identificou um momento de preço, volume e tempo, que ocorre com maior freqüência do que não.
O termo de negociação para isso é expectativa de comércio.
Você está buscando uma razão para alocar o capital, porque acredita no lucro potencial, vale o risco potencial. Estratégias e programas de negociação algorítmica, escaneiam todos os dados disponíveis e executam negócios quando sua vantagem é válida.
Identificar uma vantagem é bastante simples. Escolher os melhores qualificadores que combinam com seus objetivos, recursos e capital é onde seu algo se torna especial.
Existem essencialmente três melhores práticas para validar sua estratégia de algo: back-testing | negociação simulada | negociação ao vivo.
Algo Trading Development: Como Validar Seu Edge.
Back-testar uma estratégia algo envolve a simulação do desempenho de uma estratégia de negociação usando dados históricos. Isso significa que você testa uma estratégia, usando a ação de preço que já ocorreu. Esta forma de validação, dá-lhe a oportunidade de estimar a eficácia da sua vantagem.
Back-testing your algo é um ponto de partida.
Não deve ser usado como validação final, mas funciona bem para determinar se sua vantagem vale a pena prosseguir. Uma ressalva a considerar com back-testing, e depois analisar seus resultados, é a armadilha da otimização.
É tentador ajustar seu algoritmo para combinar os dados anteriores, de modo que ele gera resultados impressionantes. Esta é uma armadilha viciosa de perfeição. Depois de ter uma validação preliminar, avance para negociação simulada.
Negociação simulada, rastreia sua estratégia de algo em relação aos dados do mercado ao vivo. Você obtém resultados e comentários sem o benefício de saber o resultado da ação de preço. Em essência, você não pode escolher o dia perfeito para validar sua vantagem.
Esse processo é obviamente mais lento, porque você só pode testar um dia por vez. O benefício é que você não pode fazer ajustes em retrospectiva. Você deixa sua estratégia de algo executar o dia inteiro e depois revisa os dados para possíveis mudanças.
O comércio ao vivo para validar sua estratégia de algo é, de longe, o método mais efetivo para uma verdadeira validação. Você obtém comentários que mostram execuções reais e como seu programa de negociação se realizou dentro das duas condições críticas de mercado, liquidez e volatilidade.
Teste Algorímetro aplicado à Liquidez e Volatilidade.
Embora valiosos, back-testing e simulados de negociação fornecem feedback para negociações que nunca ocorrem. Isso pode dar falsas esperanças.
Como o teste de back-testing e a negociação simulada nunca adicionam ou removem partes de um mercado, você realmente nunca conhecerá o desempenho até tentar negociações que interagem com as ações disponíveis no mercado.
A liquidez identifica a facilidade com que você pode executar um comércio, porque existem ações cotadas na oferta ou pedido, e seu algo, e uma transação ocorreu. Você verá isso ocorrer na fita & # 8220; & # 8221;
À medida que você desenvolve e teste sua estratégia algorítmica, você deve ter em conta o tamanho do contrato (ou compartilhar tamanho) que planeja negociar e a facilidade com que você pode executar razoavelmente esse comércio.
Quanto menos liquidez, sua estratégia de negociação precisará considerar o "deslizamento" e # 8221; em desempenho.
Slippage significa que você antecipa não receber o preço de preenchimento perfeito que você recebeu durante o back-testing ou a negociação simulada. Grandes pedidos, sem liquidez, podem ser um desastre de deslizamento.
A volatilidade representa, quão rápido e quão longe, uma segurança se move, dentro de um período de tempo designado. Na linguagem comercial, muitos que usam análises técnicas determinam a volatilidade, usando o indicador Average True Range. Or & # 8220; ATR & # 8221;
O ATR determina o quão longe é um comércio de segurança de alta, a baixa durante um período de tempo designado. Por exemplo; ATR da BOA, o Bank of America é de .58 nos últimos 14 dias. O ATR para AMZN, Amazon é $ 27.52.
Isso significa que se você estiver negociando o AMZN, os balanços são muito mais amplos e o tamanho do compartilhamento deve corresponder à sua tolerância ao risco.
O mesmo se aplica aos contratos de futuros. Negociando o S & # 038; P 500 é muito diferente da negociação do Eurodólar. Liquidez e volatilidade são elementos-chave a serem considerados ao validar o seu algo.
Estratégias de negociação algorítmica.
Há literalmente milhares de possíveis estratégias de negociação algorítmicas, aqui estão alguns dos mais comuns para começar a sua jornada:
Trend After Algos: Sua vantagem é determinada pela identificação de uma direção óbvia para o fluxo de pedidos. Esta vantagem pode ser ao longo de meses, ou em minutos. A chave para o sucesso com esta estratégia é definir o prazo para operar.
O objetivo é escolher um lado, depois escolher um ponto para entrar. Quanto menor o prazo, mais freqüentemente você trocará porque a tendência mudará mais rapidamente e você receberá mais sinais.
Estratégias de Algo baseadas em Momentum: Momentum algos procura o contrato de futuros para se mover rapidamente em uma direção em alto volume.
Esta vantagem busca entrar rapidamente em uma pausa, montar o impulso e depois sair da próxima pausa. Este algo não conduz grandes vencedores. O lado positivo é que também não deve ter grandes perdedores. As estratégias de impulso na direção do fluxo de pedidos, geralmente são consideradas como negociação inteligente.
Counter-Trend Algo Strategies: Esta estratégia normalmente identifica um ponto de saturação no momento, e # 8220; fades & # 8221; o movimento, ao invés de negociar com o impulso. O comércio contra tendência é uma forma especializada de alocar capital e não para os fracos de coração.
Esta última afirmação é especialmente verdade por causa de algoritmos! Houve um período no tempo, quando a ação do preço teve um bom ritmo fluido de ida e volta. Se você estivesse em uma troca perdedora, houve uma boa chance de que você pudesse, & # 8220; trocar de uma posição perdedora. & # 8221;
Algos tem mudanças que dramaticamente. Hoje, o mundo impulsionado pela Google verá múltiplos programas algorítmicos disparar ao mesmo tempo, e o preço explode ou implode em uma direção. Não deixando nenhum adiamento para o neófito contra-tendência.
Reversão às Estratégias Mean Algo: Imagine uma banda de borracha que normalmente se expande para & # 8220; 10. & # 8221; Quando chegar tão longe, ele puxa para trás, ou reverte para a distância normal. Isso é reversão para a média de negociação. Seu algo disseca dados e coloca ordens quando um contrato de futuros se expande para além dele significa.
O objetivo deste comércio é o tempo de entrada, em um ponto de preço extremo, antecipando uma reversão lucrativa.
Scalping Algo Strategies: certos mercados, oferecem oportunidades para rastrear grandes compradores e vendedores. A estratégia aqui, é "capturar a propagação". # 8221; Isso significa comprar na oferta, e depois vender na oferta, com o lucro de alguns carrapatos.
Esta estratégia de algo era o pão e a manteiga para comerciantes de vários dias / comerciantes de chão ao longo dos anos. Mais flexíveis se espalham e computadores mais rápidos, tornaram isso desafiante para o comerciante manual. Uma porta se fecha e uma porta se abre, abriram oportunidades de scalping para desenvolvedores e comerciantes inteligentes.
HFT | Algos de negociação de alta freqüência: este é o algo que obtém toda a publicidade. A máquina de dinheiro percebida para os magos quantos privilegiados. Os programas HFT executam dentro de um segundo mili e exigem o que é conhecido como # 8220; co-localizado & # 8221; servidores perto de uma troca.
A velocidade da execução é crucial para o sucesso.
A indústria em constante expansão do comércio informatizado, é uma paisagem em mudança que parece não ter limites, poupar imaginação e velocidade de computação.
A linha inferior, há um milhão de maneiras de descrever o comércio algorítmico, e pode parecer intimidante, mas o "pequeno cara" e # 8221; pode e deve, procurar competir. O acesso a programadores, consultores, acesso de alta velocidade e computadores servidores poderosos está ao seu alcance.
Para toda a linguagem comercial elegante, isso é simplesmente uma negociação automatizada. É apenas uma questão de seu período de tempo.
Linguagem de programação visual para a Algo Trading.
CLIQUE A IMAGEM PARA EXPANDER VISTA COMPLETA.
A linguagem de programação visual permite aos comerciantes de futuros e opções projetar, criar e implantar algoritmos automatizados de negociação de alta freqüência sem ter que escrever uma única linha de código.
Com uma interface fácil de usar, arrastar e soltar, os usuários aplicam blocos de construção para construir desenhos semelhantes a um circuito em suas telas de computador.
A linguagem e o programa oferecem flexibilidade para projetar sua própria estratégia e a oportunidade de estudar e implementar estratégias pré-fabricadas.
A linguagem de programação visual preferida para o Professor Algo consultores e parceiros certificados é Algo Design Lab pela TT.
Quando uma estratégia "ADL" é implantada no servidor de comércio, a estratégia é compilada e executada como se fosse um programa de computador tradicional. A ADL torna o design do algoritmo acessível a qualquer um, não apenas programadores avançados.
A ADL fornece medidas de segurança (em tempo de design e tempo de execução) que não estão disponíveis no contexto de programação tradicional, reduzindo assim o risco e o tempo necessário para projetar, criar e testar programas, proporcionando um ambiente de negociação mais seguro.
CLIQUE A IMAGEM PARA EXPANDER VISTA COMPLETA.
O que uma vez levou dias ou semanas, agora leva minutos.
Além disso, manipulando a escrita de código & # 8220; nos bastidores & # 8221; Para o usuário, a ADL reduz os riscos para comerciantes, empresas comerciais e trocas # 8211; especialmente para negociação automatizada de alta freqüência.
** Professor Algo Nota: A linguagem de programação visual é o foco do nosso Programa de Certificação ADL. Assista ao Vídeo de Início Rápido abaixo para saber mais.
Algo Trading Languages para codificadores e desenvolvedores.
Java é popular e com bons motivos. Este idioma sofisticado é construído em torno de um benefício chave, codifique um programa uma vez e você pode se integrar perfeitamente em todas as plataformas.
Outra vantagem, o abastecimento da subida de Java é que o idioma é fácil de implementar (para codificadores) e é confiável. Pode ser depurado, o que coloca ênfase na verificação de erros. Questões que não apareceriam até o tempo de execução ao usar outros idiomas são encontradas rapidamente com o Java.
Python é conhecido como, uma linguagem orientada a objetos. A linguagem de programação é interativa e portátil, o que facilita o trabalho com (para codificadores profissionais).
Sua estrutura de programação está bem organizada, o que significa que os codificadores de longa data podem se adaptar rapidamente e começar a produzir programas com o Python.
Esta linguagem de propósito geral é tipicamente usada na programação de sistemas, e é bastante popular. C ++ é um idioma avançado que não é para iniciantes.
Foi projetado com uma tendência para programação de sistemas e sistemas embutidos, com recursos limitados e grandes, com desempenho, eficiência e flexibilidade de uso como destaques de design.
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