Sistema de comércio de tartarugas amibroker

Sistema de comércio de tortugas amibroker
O best-seller TurtleTrader é a verdadeira história de 23 comerciantes novatos que se tornaram milionários literais durante a noite. Esta história é uma prova absoluta de que qualquer pessoa pode aprender a investir e ganhar dinheiro. Pense que você deve nascer com habilidade para se destacar? Você já foi derrotado. Mas se você tem uma mente aberta e está disposto a trabalhar duro, você pode ser o próximo TurtleTrader.
Nurture Trumps Nature.
Uma das minhas entrevistas de podcast favoritas nos últimos 6 anos é com a psicóloga sueca Anders Ericsson (epígrafe 437). Ele vai ao coração não só o que significa ser humano, mas o que significa ser um humano que consegue:
"Por que algumas pessoas são tão incrivelmente boas no que fazem? Em qualquer lugar que você olhe, de esportes competitivos e performances musicais para ciência, medicina e negócios, sempre parece haver alguns tipos excepcionais que nos deslumbram com o que eles podem fazer e como Bem, eles fazem isso. E quando somos confrontados com uma pessoa tão excepcional, naturalmente tendemos a concluir que essa pessoa nasceu com algo extra. "Ele é tão talentoso", dizemos, ou "Ela tem um presente real "Mas eles? Durante mais de trinta anos eu estudei essas pessoas, as especiais que se destacam como especialistas em seus campos - atletas, músicos, jogadores de xadrez, médicos, vendedores, professores e muito mais. Eu mergulhei em As nozes e os parafusos do que eles fazem e como eles o fazem. Eu observei, entrevistei e testei. Examinei a psicologia, a fisiologia e a neuroanatomia dessas pessoas extraordinárias. Ao longo do tempo, entendi que Sim, essas pessoas têm um presente extraordinário, que é o coração de suas capacidades. Mas não é o presente que as pessoas costumam assumir, e é ainda mais poderoso do que imaginamos. Mais importante ainda, é um presente que cada um de nós nasce e pode, com a abordagem certa, aproveitar ".
Esse é o único segredo.
Dito isto, a maioria das pessoas não concorda com a Ericsson. Eles não concordam com a prática deliberada. Eles pensam que é no DNA que nascemos com isso. Eles citam crianças prodígios ou mencionam John Lennon e Paul McCartney. Em seguida, eles falam sobre estrelas atléticas.
Eles estão errados. Apenas desculpas.
O sucesso não é inato. Você não nasceu com talento.
Podcast Excellence.
6 milhões + escuta em mais de 600 episódios: investimentos, economia, tomada de decisão, comportamento e empreendedorismo. Convidados: vencedores do Prêmio Nobel Robert Aumann, Angus Deaton, Daniel Kahneman, Harry Markowitz e Vernon Smith. James Altucher, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Faber, Tim Ferriss, Jason Fried, Gerd Gigerenzer, Larry Hite, Sally Hogshead, Ryan Holiday, Jack Horner, Ewan Kirk, Steven Kotler, Michael Mauboussin, Barry Ritholtz, Jim Rogers, Jack Schwager, Ed Seykota, Philip Tetlock e Walter Williams.
Multidão de loucura no filme.
O filme de Michael Covel estreou em The Documentary Channel® para grande aclamação. Os vencedores do Prêmio Nobel e os comerciantes lendários estabeleceram o recorde sobre o comércio de tendências e as finanças comportamentais.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.

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Sistema de Negociação de Tartarugas AFL.
Encontrei esse sistema comercial: Turtle Trading System.
O que é o sistema de comércio de tartarugas?
O comércio de urtle é uma tendência bem conhecida que segue uma estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais intrincado. Eu modeloi a carne da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso, apenas alguns títulos de prata e cobre.
Um sistema de comércio de tartarugas abrange todas e cada uma das escolhas necessárias para uma negociação de sucesso:
Mercados - O que comprar ou vender.
Colocação do tamanho - Como comprar ou vender.
Entradas - Quando comprar ou vender.
Paradas - Quando sair de um local que derrama.
Saídas - Quando sair de um lugar bem sucedido.
Formas - O caminho certo para comprar ou vender.
Trend trading system.
Fraquezas: atraso e uma vez que a volatilidade aumenta ao final de uma tendência, os comerciantes sai cedo.
Descrição: O indicador é usado para acompanhar o comércio. Uma vez que uma parada é atingida, aguarda o próximo sinal de entrada (curto ou longo). Use apenas valores diários.
Algoritmo: recomenda que as saídas ocorram do HHV (longo) ou do LLV (curto) desde que o comércio foi disparado. Alguns comerciantes usam o fechamento mais alto como base para pendurar a saída.

Double Donchian Trading System & # 8211; Código Amibroker AFL.
Double Donchian Trading system é um sistema de comércio Breakout inspirado em Richard J. Dennis. Os canais Donchian foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da tendência mecânica dos sistemas seguintes. O sistema comercial duplo de comércio de Donchian é uma estratégia de negociação de tartarugas. A Croácia Faith em seu livro Way of The Turtle descreve uma variação do sistema Donchian usado pelos lendários Turtle Traders.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian superior superior pela primeira vez na parte superior.
A entrada curta é feita sempre que o castiçal quebra o canal inferior Donchian externo pela primeira vez no lado inferior.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian inferior interno pela primeira vez no lado inferior.
A entrada curta é feita sempre que o candelabro quebra o canal Donchian superior interno pela primeira vez na parte superior.
As Regras de Compra e Venda são representadas como.
Exex é usado para eliminar os sinais subseqüentes além do primeiro sinal de fuga.
Os sinais de entrada e saída nos gráficos são marcados da seguinte forma.
Long Entry & # 8211; Seta verde, entrada curta e # 8211; Seta vermelha, Saída longa e # 8211; Green Star, Short Exit & # 8211; Estrela Vermelha.
Qual é o prazo ideal para seguir?
5min, 10min, 15min prazos para ações / índices. 10min, 15min, 30min para commodities.
Qual é o índice Max Winning que posso esperar?
Em qualquer lugar entre 40-45% em diferentes prazos.
Posso usar o parâmetro para meus estudos em outros estoques / índices.
Esse parâmetro é otimizado para Nifty e Bank Nifty. Faça seus próprios estudos e observações com diferentes parâmetros.
Qual é o benefício de negociar este sistema?
É um sistema de negociação de baixo risco com o Max Drawdown% de 13% com 2 lotes de Nifty e 2 Lakhs de capital (corretagem incluída)
Leituras e observações relacionadas.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado por compartilhar o sistema. Não consigo testar este código, a verificação me mostra o número de linhas com Buy / Sell, mas o backtest não produz resultados. Eu acredito que usar um indicador líder pode aumentar o% de vitoria e um CAR / MDD melhor. Você pode me ajudar a confirmar o código.
O Hi Code é backtestable. No entanto, se você é muito novo no backtesting de futuros, consulte o procedimento aqui.
Está funcionando agora.
Não pude carregar o código do Double-Donchain AFL, pois ele me lança a seguinte mensagem.
Demasiados argumentos. & # 8221;
Solicite que você verifique o código de erro e faça o upload do código afl aplicável para Donchain.
Qual versão Amibroker você está usando?
Depois de adicionar as seguintes linhas, esta AFL dá terríveis lucros negativos.
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1);
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1); é mais do que suficiente condição. BuyPrice = declaração aberta é enganosa e o restante das três variáveis ​​pode dar uma imagem errada sobre o sistema.
Como alguém pode brincar com os 40 e 14 com o Alto / Baixo?
Backtest e compreenda o sistema de negociação antes de começar a operar ao vivo.
Qual é o parâmetro para Nifty e Bank nifty Positional Trading (Daily Timeframe)
Exemplo de parâmetros padrão como no código AFL para Nifty e Bank Nifty.
Podemos ter o código Donker AFL duplo para o EOD. não temos opção em nosso escritório para verificar os mercados.
Você usou gerenciamento de dinheiro enquanto fazia uma análise dessa estratégia. Como você começou com 2 lotes para 2 lakhs. Quando seu capital cresce para 3lakhs, você troca com 3 lotes ou 2 lotes para o período de backtesting completo?
nesse caso, você pode alterar seu tamanho de posição em porcentagem, em vez de corrigido.
K. No seu resultado de teste anterior, qual método de gerenciamento de dinheiro você usou. Se você aumentou sua posição com o aumento do capital comercial.
Tamanho da posição fixa. No entanto, você pode implementar sua própria lógica de acordo com sua exigência. Acima é apenas um exemplo de protótipo!
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ASX Market Watch.
Sistemas de negociação de mercado e análise técnica.
Sistema de negociação: como codificar os máximos mais altos, conforme utilizado no sistema de negociação de tartaruga alta de 52 semanas.
Usando o maior valor alto do último & # 8220; x & # 8221; O número de dias de negociação tem sido um elemento básico nos sistemas de negociação por muitas décadas. Começando com o & # 8220; Turtle Trading System & # 8221; que usou uma versão de máximos de 20 dias e mínimos de 10 dias para criar riqueza excepcional, e passar para o ditado comum de Highs de 52 semanas sendo um sinal de força no mercado, este Sistema de Negociação Amibroker mostra como codificar a idéia High High em Amibroker Formula Language.
Tomamos uma abordagem ligeiramente diferente, fazendo elevações de 85 dias e baixas de 35 dias, com resultados anuais decentes, mas uma grande retirada durante 2008. Um filtro de índice ou outros critérios podem ser adicionados para evitar grandes descontos no mercado de urso.
Os resultados do sistema de negociação High High Breakout discutidos no vídeo:
Em uma lista ASX 200 ao longo de 13 anos: Porcentagem de vitória: 38% Retorno anual médio: 23% p. a. Máximo Drawdown do Sistema: 41% Adicionando um Filtro de Índice de Todos os Ords com mais de 75 dias MA: Porcentagem de Vitórias: 45% Retorno Anual Médio: 23% p. a. Máximo Drawdown do sistema: 16%
Como mencionado anteriormente, você pode adicionar outros critérios para torná-lo seu, mas o Filtro de índice realmente trouxe o maxDD muito. 23% ao ano com uma redução máxima de 16% é um ótimo resultado para um sistema de negociação de médio prazo no que diz respeito a I & # 8217; m em questão, e a curva de equidade parece muito mais agradável.
Usar os máximos mais altos para o sistema de comércio de tartarugas seria simplesmente uma questão de usar máximos de 20 dias e mínimos de 10 dias; ou aproximadamente 250 dias de alta para um sistema de negociação de 52 semanas de alta.
Ainda assim, é um ótimo exemplo de como até mesmo um sistema de negociação simples pode ser rentável, o que você pode melhorar ou tomar partes de seu próprio sistema comercial.
Espero que isso ajude, feliz tendência e aproveite!
Vídeos no Curso GRATUITO Amibroker:
FREE Trading System Video Lessons:
15 Respostas.
vaibhav - 6 de julho de 2018.
Deseja assinar o feed sobre ami broker.
Hey Vaibhav & # 8211; você pode se inscrever por email à direita ou pode se inscrever no meu canal do YouTube & # 8211; Ambos terão novos vales Amibroker que eu faço.
Então, apenas uma atualização & # 8211; adicionou um filtro de índice do nosso índice (todos os ordinários na Austrália) ao longo de sua média móvel de 75 dias para fazer um comércio, bem como os máximos de 85 dias, mínimos de 35 dias.
Ele traz a redução máxima para apenas 16%, enquanto o retorno anual médio ainda é de 23%. Um bom resultado!
Andrew CR - 25 de novembro de 2018.
Existe alguma chance de você mostrar como fazer um teste de monte carlo?
Ah & # 8211; Ok, descobri.
Basicamente, você pode adicionar esse código (digite) no topo do seu código existente e, em seguida, clique em # 8220; otimize & # 8221 ;:
PS = Optimize (& # 8220; Postion Score & # 8221;, 1,1, X, 1);
PositionScore = Random () * PS;
Onde & # 8220; X & # 8221; é o número de testes diferentes que deseja fazer. 1000 geralmente é bastante bom para um sistema EOD.
Isso vai cuspir & # 8220; X & # 8221; Número de diferentes simulações (aleatórias)! Impressionante!
Eu olhei para Monte Carlos, e tudo o que eu lembro é que eles eram mais complicados do que eu esperava. Tenho certeza de que com um pouco de areia eles podem ser trabalhados. Eu irei ver isso 🙂
Excelente vídeo Dave,
Eu apliquei sua estratégia nos mercados indianos (NSE & # 8211; Nifty), e os resultados são bastante bons:
Lucro líquido% 4336.64.
Retorno ajustado do risco líquido% 6399.45.
Retorno anual% 31.10.
Retorno ajustado ao risco% 45.89.
1. Comece o comércio em 1 de janeiro.
2. Feche todas as negociações em 28 de dezembro.
3. As taxas de negociação em cada comércio são de 0,5%.
4. O volume do estoque envolvido deve ser superior a 10000.
5. Comece o comércio com 100000.
6. Compre cada estoque para 20000.
Minha estratégia na AFL:
SetPositionSize (numberOfShares, spsShares);
hhvalueDaysL = Otimizar (& # 8220; Dias de maior valor elevado & # 8221; 205,100,400,1);
llvalueDaysL = Otimizar (& # 8220; Dias de baixo valor baixo e # 8221 ;, 23,3,40,1);
Buy = Cross (Close, Ref (HHV (Close, hhvalueDaysL), - 1)) e Volume & gt; 10000 AND DayOfYear () & lt; 360;
Sell ​​= Cross (Ref (LLV (Close, llvalueDaysL), - 1), Close) OU Cross (DayOfYear (), 362);
ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, stoploss, True);
@Dave: Eu tenho algumas perguntas:
1. Qual seria a estratégia de curto prazo correspondente para essa abordagem?
2. Qual é o grande problema com Donchian?
Mais uma vez obrigado pelo incrível vídeo. 🙂
Awesome Qualtar! Ame seu trabalho.
Basta usar & # 8220; Short & # 8221; e & # 8220; Cover & # 8221; em vez de comprar e vender, com as regras relevantes que você deseja, e o curto-circuito permitido nas configurações.
Donchian & # 8211; A partir da memória, ele era considerado um dos primeiros comerciantes de sistemas, com uma estratégia de quatro semanas de alta / baixa. Eu acho que Ed Seykota da fama Market Wizards o referenciou. Mas isso foi nos anos 70 (ou mesmo antes). Nós estamos a poucos minutos de distância do mundo com o qual eles tinham que trabalhar! Alguns dos seus fundamentos ainda serão aplicados (acho que ele disse & # 8220; Deixe os seus vencedores correrem e cortaram suas perdas & # 8221 ;, mas também fez todos os outros grandes traders).
No final, trata-se de encontrar uma estratégia de expectativa positiva que se adapte às suas próprias temperamentos e restrições de tempo. Pelo menos, isso é o que o ponto de inflexão foi para mim.
Mais uma vez, trabalho incrível Qualtar 🙂 & # 8211; Dave.
WOW & # 8230; estou realmente surpreso. Você respondeu instantaneamente em uma postagem de dois anos. Na verdade, Dave, estou bastante à vontade com a AFL. Eu apliquei muitas estratégias de curto prazo usando Short e Cover. No entanto, para esta abordagem particular do & # 8216; High High & # 8217; e & # 8216; Low Low & # 8217 ;, não consigo encontrar uma estratégia decente de curto prazo. O melhor que eu encontrei deu um retorno anual de 5%. Você pode encontrar uma estratégia de curto prazo? Além disso, sou grande fã do seu trabalho. Existe alguma maneira de conversar às vezes. Meu ID de e-mail é: [email removido]. 🙂
Haha Qualtar, obrigado & # 8211; Eu acho que estávamos apenas ao mesmo tempo! Eu não costumo ser tão rápido.
E sim, eu deveria ter adivinhado pelo seu código # 8211; muito agradável! Eu também tentei estratégias de curto prazo, codificadas com muito sucesso. Há alguns motivos, penso eu:
1. O mercado sobe mais do que em geral & # 8211; Por causa da inflação, o viés de sobrevivência (ou seja, as ações com falhas são removidas das principais listas de mercado), etc. Basta olhar para qualquer gráfico de longo prazo.
2. Quando o mercado cai, cai acentuadamente, não de forma constante, como quando ele sobe. Muitas vezes, recupera-se tão bruscamente.
3. A volatilidade geral (por exemplo, acentuações e baixas) é aumentada durante os mercados ostentosos. Pegue um & # 8220; Dead Cat Bounce & # 8221 ;, por exemplo.
Anywho, acho que vou ficar com as chances de que estão a meu favor. Se você não é apaixonado por uma estratégia de Bear, não desista e # 8211; Eu sei que você encontrará uma resposta.
Yadi - 16 de agosto de 2018.
Eu baixei o mais novo Amibroker (versão de teste) e codifiquei exatamente o mesmo AFL como mostrado acima, mas Amibroker mostra que não há nenhuma transação única nos últimos 15 anos. Não tenho certeza do que estava acontecendo aqui.
É porque eu estou usando uma versão de avaliação gratuita?
Todos os comentários são bem-vindos.
Não deve ser a versão de teste causando o problema & # 8230; Até onde sei.
Você pode colar o código aqui se você gosta de & # 8211; eu ou os outros podemos dar uma olhada. Caso contrário, pode ser a sua configuração comercial ou o seu estoque universo / dados.
Michael - 27 de fevereiro de 2017.
Obrigado pelo seu site Dave. Está provando ser muito útil quando acordo com a AB.
Acabei de baixar o AB e inseri seu código para a estratégia High Highs acima.
Infelizmente, eu obtenho esse erro ###### error 30 erro de sintaxe identificador inesperado.
Isto está em relação a esta linha de código & # 8230;
Valor máximo = HHV (C, 20);
Poderia ser algo a ver com a versão do AB I & # 8217; m usando? Sua versão 6.10.0.
Muito obrigado por qualquer ajuda que você possa oferecer.
Michael - 27 de fevereiro de 2017.
Ignore minha postagem anterior.
Você certamente não é um idiota! Não há perguntas tolas aqui, caso contrário eu nunca pedirei a mim mesmo 🙂
Se você compartilhar sua solução, o que fez para resolvê-la, outros também podem se beneficiar!

O que é o sistema de comércio de tartarugas? Baixe códigos Amibroker AFL gratuitos.
No meio de 1983. O especulador bem conhecido de commodities (futuros), Richard Dennis, argumenta junto com a sua faca Eckhardt sobre se os comerciantes legais também podem ou não ser qualificados ou se é ou não uma capacidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles tomam a decisão de verificar e educar treze novatos para trocar, e se eles são capazes de compreender os princípios, financiá-los com grandes dívidas de negociação. Esses novatos, com mais de mil candidatos, são chamados de "tartarugas" # 8217 ;. Ao longo dos 4 anos seguintes, as Tartarugas obtiveram uma taxa composta coletiva de retorno de mais de oitenta%. Argumento estabelecido.
Para resolver a aposta, Dennis posicionou um anúncio no The Wall Side Road Journal e centenas utilizadas para analisar a negociação sobre os pés de mestres amplamente mencionados na terra do comércio de commodities. Os melhores 14 comerciantes poderiam fazer isso durante a primeira & # 8220; Turtle & # 8221; Programas. Ninguém está ciente dos padrões precisos que Dennis usou, no entanto, o curso incorporou uma coleção de perguntas adequadas ou falsas; um número de quais você descobrirá abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando você vai ficar demorado em baixas após uma tendência de queda imensa.
Não é útil examinar cada citação nos mercados que uma negocia.
Outros & # 8217; As opiniões do mercado são excelentes para a prática.
Se alguém tiver $ 10.000 para o acaso, uma possibilidade de US $ 2.500 em cada comércio.
Na iniciação, um terá que entender exatamente o lugar para liquidar se ocorrer uma perda.
Um sistema de comércio de tartarugas abrange todas e cada uma das escolhas necessárias para uma negociação de sucesso:
Mercados & # 8211; O que comprar ou vender.
Colocação do tamanho & # 8211; Quão grande para comprar ou vender.
Entradas & # 8211; Quando comprar ou vender.
Stops & # 8211; Quando sair de um local que derrama.
Saídas & # 8211; Quando sair de um lugar bem sucedido.
Ways & # 8211; O caminho certo para comprar ou vender.
As tartarugas foram ensinadas, nomeadamente, implementar uma técnica de tendência. A teoria é que a tendência do & # 8220; é o seu bom amigo & # 8221 ;, para que você deva comprar futuros que se estendem ao lado dos níveis de negociação e vendam breves desvios. Em observação, isso implica, por exemplo, comprar novos máximos de 20 dias como um sinal de entrada e manter um prazo de dez dias baixo porque a cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para a sua rota, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de 10 dias mínimo. De acordo com qualquer outra faculdade de idéia, comprar novos quarenta dias de altura como sinal de entrada e manter um mínimo de 20 dias devido à cessação da perda. Assim que os mercados transferirem para o seu curso, a cessação da perda é arrastada como novo tipo de mínimo de 20 dias.
Estamos compartilhando aqui um Sistema de Negociação de Tartarugas muito avançado escrito na plataforma Amibroker. Você pode baixar gratuitamente o Turtle Trading System para Amibroker clicando no botão abaixo. Você precisa usar os botões "Curtir / Compartilhar" para baixar este código da fórmula Amibroker.
Este sistema de comércio de tartarugas lhe dará um sistema de negociação robusto que testámos em quase todos os tempos. Nós testámos isso em um período de tempo de 5 minutos para um período de tempo diário e seu back-testable. As regras são simples, as setas são sinais de entrada e as estrelas são sinais de saída. Para saber mais sobre o sistema, você pode solicitar um horário de treinamento especial em base de carga. envie-nos para [email & # 160; protected] para mais informações. Você pode distribuir este sistema de negociação para seus amigos, mas não se esqueça de encaminhá-los para o nosso site.